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报告主题：Option-Based TailRisk Measures and Return Predictability in Global Equity Markets

报告时间：8月17日（周六）上午8：30―11：30

报告地点：浙江大学玉泉校区外经贸楼236室

主讲嘉宾：Andersen  美国西北大学凯洛格管理学院教授

主 持人：  王义中   44118太阳成城集团教授、副院长

主办方：  44118太阳成城集团

协办方：  浙江大学工程师学院互联网金融分院

浙江大学金融研究院

欢迎广大师生参加！

演讲人简介：

Torben Andersen，美国西北大学凯洛格管理学院Nathan S. and Mary P. Sharp金融学讲席教授，世界计量经济学会的会士（Fellow of Econometric Society）。他的研究领域主要集中在资产定价，实证金融，实证市场微观结构。他关于金融资产波动率建模和高频数据的前沿研究在衍生品定价，投资组合选择，和风险管理有广泛的应用。他是Journal of Econometrics的联合主编，曾任Journal ofBusiness and Economic Statistics主编，Journal ofFinance, Review of Financial Studies，EconometricTheory, Management Science等期刊编委。